No se que modelo tienes exactamente pero en el mio en la parte central de los asientos traseros, trae 2 salidas de corriente de 12v y entre ellas una entrada de audio. Solo hay que conectar el dispositivo mediante su salida de audio a esa entrada (el cable de entrada seria un mini-jack macho de 3.5" y el que conecta al dispositivo el mismo que los auriculares) y para escucharlo en el menu del iDrive en entertaiment trae algo de audio AUX, que es el que vale para escuchar eso....
El mio tambien es un e60. Mirate este enlace, en el que preguntaban como instalar MP3, veras que repondo practicamente lo mismo. http://www.bmwfaq.com/f70/poner-mp3-al-coche-serie-5-a-243913/ El ultimo mensaje dice que se informe en el concesionario.