Personalmente soy partidario de hacer esos cambios en absolutamente todos los coches gasolina que he tenido con un cierto número de potros. El filtro si es cierto que no lo cambio, pongo una admisión directa, que no siempre le hará al coche ganar un plus de potencia, lo que si hará será darle un toque sonoro y ya después se le toca la centralita para que ese cambio se note en la potencia si es lo que se pretende. Ahora bien, cambiando solo el filtro, ganarás quizás algo, muy muy poco de paso de aire, notarlo no creo que lo notes, pero el coche si lo hará.
Lo del escape me parece obligatorio, ahí ya entra tu cartera y tus gustos, las variedades serán muchas sin duda, pero el cambio se nota y mucho con según que escapes, para ver cómo suenan lo tienen fácil, YouTube, exhaust sound z4 y la marca, arreglado, ojo que muchos van sin catalizar y el tema sonido también cambia muchísimo sin cata o con uno de 200 celdas, pero vamos, le dará presencia y tendrás ese plus de sonido que el de casa no tiene, porque de serie no suena absolutamente nada.
Desconozco que marcas tienen para tu coche, pero a mi en concreto me parece espectacular akrapovic, muy cara realmente para lo que da, milltek es más accesible y suenan de lujo, Remus no está del todo mal, invidia y súpersprint en los japos van de lujo también. Yo de ti miraría esta opción en Wallapop y eBay de segunda mano, te saldrá muy barato y si te cansas lo venderás en el mismo precio, un tramo final de escape de marca nuevo valen un dinero y mucha gente lo quita a precios más que razonables.