Me pasó lo mismo el otro día, hay que ir a la bandeja correspondiente y abajo te indica la opción "borrar". Saludos.
Carpeta de mensajes privados (arriba, a la derecha de la página) Buzón de entrada Marcas con una "pestañita" los posts a borrar Más abajo, pinchas en borrar ;-)
Abre la pagina de privados,en la parte de abajo tienes una ventana en la que pone "mover a la carpeta",pincha en la flecha lateral y te dara varias opciones,entre ellas borrar. Marca los mensajes en la casilla lateral de cada dia o mes,vete a la ventana anterior,elige borrar y listo..