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DS es un programa electrónico de control del cambio. La diferencia con D, como te han contado, es que tiende a llevar más alto de régimen el motor y a cambiar más tarde, de ahí la S de Sport.
El secuencial, M1, M2, etc, es un cambio manual sin pedal de embrague. Puedes seleccionar la velocidad que te parezca más adecuada y con una simple pulsación en la palanca, hacia adelante o hacia atrás, para bajar y subir marchas respectivamente.
El modo secuencial lleva un sistema de protección del motor de tal manera que si apuras hasta el régimen máximo del motor se engranará una marcha más para evitar la rotura del motor. Lo mismo hace en caso de que dejes bajar demasiado las revoluciones o pares el coche, reduce o pone segunda, respectivamente. La primera sólo se engranará si pulsas la palanca hacia adelante desde M2.
No es necesario, en mi opinión, pasar a secuencial bajando un puerto aunque no pasa nada por hacerlo. Habitualmente la gestión electrónica del cambio optará por llevar más alto el régimen del motor y en caso de necesidad con DS será suficiente.
Cuando se tiene un automático hay que aprender a conducir con el pie para que la caja haga lo que nosotros queremos y olvidarnos de cuando conducíamos con la mano y el cambio.
Saludos.