no consiste en que se borre. puede q sea un troyano. que lo que hace es enviarlo todo, copiarlo cuando se crea, luego lo puedes borrar si kieres, es lo de menos
que tipo de informacion te roban? si son conversaciones? entonces las cookies no tienen nada que ver.
empezando por lo sencillo, mira en la carpeta Mis documentos\Mis archivos recibidos a ver si hay una carpeta con tu nick del messenger, ahi se guardan los textos de las conversaciones
saludos